a股如何统计交易信号

在A股中统计交易信号涉及多个方面。首先要明确交易信号是基于各种指标和市场现象得出的用于决定买入或卖出股票的提示。要统计交易信号，得从不同类型的指标入手，像技术指标、成交量、价格走势等。技术指标是重要部分，通过计算特定的数学公式得出数值，根据数值判断交易信号。成交量反映市场活跃度，与价格结合能产生信号。价格走势的变化也是信号的来源，例如上涨、下跌、横盘等不同状态。

对于不同的交易策略，统计交易信号的方式也有差异。均值回归策略会选择如移动平均线等指标衡量资产价格平均水平，当价格偏离这个水平达到一定标准差或Z分数阈值时就产生交易信号。所以统计这种信号就需要先确定合适的指标并计算偏离程度。而基于图表模式的交易信号统计，要识别如头肩顶、双顶/双底等模式，这些模式出现时就对应不同的买卖信号。

基于技术指标统计交易信号

1.移动平均线方面。简单移动平均线（SMA）通过计算一定时间范围内的平均价格来反映资产趋势。比如常见的5日、10日、20日等周期的SMA。当短期SMA向上穿过长期SMA时，这是买入信号；反之则是卖出信号。统计时就是计算不同周期的SMA数值并观察交叉情况。

2.相对强弱指标（RSI）。RSI数值在0到100之间。当RSI低于30时，股票被认为处于超卖状态，可能产生买入信号；当RSI高于70时，处于超买状态，可能是卖出信号。统计RSI数值并与这些临界值比较就能得出信号。

3.指数平滑移动平均线（EMA）。它给予近期价格更高权重。和SMA类似，不同周期EMA的交叉也能产生交易信号，统计就是确定不同周期并计算EMA数值。

成交量相关的交易信号统计

1.放量情况。如果股价长期横盘后突然放量启动向上突破，这在白马股中80-90%是买入信号，但小盘股成功率低。统计时要关注成交量的突然放大倍数以及股价走势。

2.上涨途中放量。股价稳步上升时成交量温和，突然放量大涨80%以上是加速冲顶信号，要统计放量幅度与之前成交量的对比以及股价后续走向。

3.放量下跌。股价上涨后或横盘后突然放量下跌，90%以上是资金大量出货，统计这种信号要确定成交量是否突然增加以及股价下跌幅度。

4.下跌后期放量。股价大幅下跌后下跌后期放量大跌，70-80%是见底信号，统计要对比前期下跌时的成交量以及股价是否止跌。

价格走势带来的交易信号统计

1.上涨趋势。当股票价格持续上涨，并且不断创出新高，这可能是继续持有的信号。统计时要关注价格的连续上涨天数以及上涨幅度。

2.横盘状态。如果股票长时间横盘，一旦突破横盘区间向上或者向下，这是买卖信号。要统计横盘的时长以及突破时的成交量等情况。

3.下跌趋势。股票价格持续下跌时，若没有明显的反转迹象，这是避免买入或者卖出的信号。统计下跌的斜率以及成交量是否萎缩等。

图表模式中的交易信号统计

1.头肩顶模式。这是一种顶部反转模式。头部价格最高，左右肩价格稍低。当右肩形成并且价格跌破颈线时，是强烈的卖出信号。统计时要确定头部、肩部的价格以及颈线位置。

2.双顶/双底模式。双顶模式下，股票价格两次达到相近的高点后下跌，这是卖出信号；双底则相反，两次达到相近低点后上涨是买入信号。统计时关注两次高点或低点的价格以及成交量。

3.通道模式。股票价格在一个上升或下降通道内波动。当价格触及通道上沿时可能是卖出信号，触及下沿时可能是买入信号。统计要确定通道的上下边界。

4.楔形模式。楔形分为上升楔形和下降楔形。上升楔形通常是看跌信号，下降楔形是看涨信号。统计时要判断楔形的形态以及价格在楔形中的走势。

从Level2行情数据统计交易信号

1.分钟K线。包含分钟成交笔数信息。如果分钟K线中成交笔数突然增加并且价格有异动，可能产生交易信号。统计成交笔数的变化幅度以及价格变动情况。

2.盘口快照。每3秒一个切片的十档委托行情。如果买一、卖一的委托量突然大幅变化，或者委托总量与平均委托价格有较大波动，可能产生信号。统计委托量和价格的变化数值。

3.委托队列。买一、卖一的总委托单数以及前50笔委托明细信息。如果总委托单数突然增加或者减少，这可能是交易信号。统计委托单数的变化。

4.成交明细。详细的逐笔成交与逐笔委托信息。当逐笔成交的价格和成交量有异常波动时，可能产生信号。统计异常波动的幅度。

从市场情绪和特殊现象统计交易信号

1.梯队效应。当梯队出现非常密集的亏钱效应，甚至有断板后一字板跌停情况，这可能意味着行情即将反弹，可能产生买入信号。统计亏钱效应的集中程度。

2.历史新高股。个股创造历史新高时，这是资金选择的结果，可能是买入信号。统计有多少股票创出新高以及这些股票的行业分布等。

3.妖股异动。妖股的大幅异动往往能带动市场情绪，当妖股出现时可能是市场热度上升的信号。统计妖股的涨幅以及对同板块股票的带动作用。

（内容来源：券商之家）