波动率指标哪个最好用

波动率指标哪个最好用并没有一个绝对的答案，不同的指标适用于不同的市场环境和交易策略。以下是一些常见的波动率指标及其特点。

ATR（真实波动幅度均值）指标，是通过计算一定时间内价格波动幅度得出的指标。它能反映资产标的价格在过去一段时间内的波动幅度，帮助交易者把控市场脉搏。ATR指标是一个辅助性指标，不产生买进或卖出信号，但可有效帮助交易者预判价格未来可能的波动幅度，这对设置止损或止盈目标非常有用。ATR值越大，价格反转的几率越高；指标值越小，市场趋势越弱。在利用ATR指标设置止损时，可参照指标值，将止损点设置为两至四倍ATR值。例如在股票交易中，最后一根蜡烛线卖出时决定使用两倍ATR止损，若当前ATR值为107点，止损点就等于107乘以2即214点。ATR指标还可用于移动止损订单，像著名的“吊灯”止损就利用ATR指标确定移动止损的点数。

布林线指标，由一条中间带（通常是移动平均线）和两条标准差带组成。它通过显示价格波动的范围来帮助投资者理解市场的波动性，还能提供超买和超卖的信号。当价格触及布林线上轨时，可能表明市场超买；当价格触及下轨时，可能表明市场超卖。在外汇交易中，当波段之间的距离变宽时，说明该货币的市场波动性增加；相反，较小的距离表示波动性较小。交易者不仅可以通过评估外汇上市的整体波动率来使用布林线，而且可以通过使用蜡烛在其中一个波段附近的距离来进行交易，当蜡烛触及或接近布林线时，表明回调的可能性很大，交易者可能会尝试开仓以期从即将到来的走势中获利。

ATR指标在不同市场的通用性

1.在股票市场，ATR指标可以帮助投资者判断股票价格的波动情况。例如在选股时，如果想选择波动率高的股票，可以参考ATR指标，ATR值越高说明股票价格波动越大。对于那些波动较大的股票，投资者可以利用其波动性来获取更高的收益，但同时风险也更高，需要合理控制仓位。

2.在外汇市场，ATR同样适用。它可以让交易者了解外汇货币对的波动幅度预期。由于外汇市场波动频繁且幅度变化较大，ATR能为交易者提供一个衡量波动的标准，有助于制定止损和止盈策略。

3.在商品期货市场，ATR指标也是常用的波动率指标之一。交易者可以根据ATR值的大小来判断商品期货价格的波动特性，进而调整交易策略。

布林线指标的交易信号

1.超买超卖信号是布林线指标的重要特点。当价格触及布林线上轨时，市场可能处于超买状态，这时候价格可能会回调，投资者可以考虑卖出或者减仓。

2.当价格触及布林线下轨时，市场可能处于超卖状态，价格有上涨的可能，投资者可以考虑买入或者加仓。

3.布林线的带宽变化也能提供交易信号。带宽变宽意味着市场波动加大，可能预示着趋势的开始或者反转；带宽变窄则表示市场波动减小，可能处于盘整状态。

归一化波动指标的应用

1.归一化波动指标是通过将每日的价格变化与总体标准差相比较来衡量价格的波动性。这种比较方式使得它适用于需要比较当前波动性与历史波动性的交易策略。

2.在趋势反转判断方面，归一化波动指标有着独特的作用。当当前波动性与历史波动性出现较大偏差时，可能预示着趋势的反转。

相对强弱指数与波动率

1.相对强弱指数虽然主要用于衡量价格变动的速度和变化，但也能间接反映市场的波动性。当RSI值超过70时，可能表示市场超买，这时候市场的波动性可能增大。

2.当RSI值低于30时，可能表示市场超卖，同样也可能导致波动性增大。它结合了动量和波动性的概念，为交易者提供超买和超卖的信号，有助于判断市场的过热或过冷状态。

肯特钠通道指标分析波动率

1.肯特钠通道是ATR和指数移动平均线（EMA）的组合。它通过分析外汇货币对相对于上下移动平均线的价格走势来衡量波动率。

2.与布林带不同，肯特纳通道的范围是通过在20天EMA的任一侧绘制一个两倍于ATR大小的带来定义的。交易者应注意价格波动超过或低于这些肯特钠通道线，这表明价格可能会继续朝这个方向发展，在即将到来的波动中提供一些快速获利了结的机会。

VIX波动率指数的特点

1.VIX被广泛认为是市场上最好的波动率指标之一，尤其是在股票市场。它反映了市场参与者对未来30天市场波动的预期。

2.当VIX指数升高时，通常意味着市场预期未来的波动会加大，投资者可能会变得更加谨慎；当VIX指数降低时，市场预期未来波动减小，投资者可能会更倾向于承担风险。

标准差（SD）指标的意义

1.标准差是概率论与数理统计中最常使用的量度数据分散程度的指标，它反应了数据集内个体的离散程度。在构造布林带时也会用到标准差的概念。

2.在衡量价格波动方面，标准差可以反映出价格围绕趋势线的分散程度，从而帮助投资者判断市场的波动特性。

（内容来源：券商之家）