《2024年10月东吴金融月报：基金市场火爆，成交额与换手率双升，ETF规模持续膨胀》
投资要点
2024年10月，基金指数净值先略微上涨后小幅震荡，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益低于沪深300。
2024年10月，股票型ETF基金资金净流出319.79亿元，现存总规模25345.09亿元。宽基ETF方面，净流出72.33亿元，规模维持在19197.85亿元；行业与主题ETF方面，净流出231.25亿元，规模维持在5860.04亿元；风格ETF方面，净流出16.21亿元，规模维持287.20亿元。
金融板块ETF持续呈现分化态势。截至10月31日收盘，银行ETF总市值达145.21亿元，净流入15.75亿元；证券ETF总市值达782.80亿元，净流出130.64亿元。
基金日均成交额同比环比均大幅上升。本月全部基金日均成交额2955.81亿元，较去年同期上升159.9%，环比上升100.9%。本月ETF基金日均成交额2937.73亿元，同比上升131.1%，环比上升101.4%。
基金日均换手率同比上升。本月全部基金日均换手率8.2%，同比上升3.1pct，环比上升2.9pct。本月股票型ETF基金日均换手率8.4%，环比上升2.9pct；债券型ETF基金日均换手率35.9%，环比下降7.7pct；商品型ETF基金日均换手率7.3%，环比上升0.9pct；跨境型ETF基金日均换手率23.9%，环比上升11.9pct，货币型ETF基金日均换手率11.1%，环比上升4.1pct。
公募基金：新发公募基金份额显著下降，开放式基金及封闭式基金保有量略有上升。本月新发公募基金份额共294.53亿份，新发份额较上月下降193.14亿份，同比下降69.0%，环比下降39.6%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金147.32亿份，同比下降33%，环比下降40%；新发债券型基金126.21亿份，同比下降82.30%，环比下降46.43%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为31.62万亿元（环比+2.42%，同比+16.15%），其中开放式基金保有量较9月上升2.40%至31.46万亿元，占比99.48%，封闭式基金保有量较9月上升6.19%至1642.29亿元，占比0.52%。国内市场公募基金份额合计为29.38万亿份，环比下降2.01%，同比上升12.71%。封闭式基金份额为525.56亿份，环比上升4.16%。
ETF整体规模及保有量略有上升。本月新发ETF基金2.37亿份，同比下降97.7%，环比下降98.9%。整体ETF市场规模35325.08亿元，同比上升78.6%，环比上升1.0%。本月ETF保有量为3.53万亿元，环比上升78.62%，同比上升0.97%。
私募基金：9月存续规模略有下降，新备案数量显著上升。截至2024年9月末，存续私募基金147566只，较2024年8月减少849只，环比减少0.57%；存续私募基金规模19.64万亿元，环比下降0.05%。2024年9月，新备案私募基金数量689只，较2024年8月增加238只，环比上升52.77%；新备案规模231.65亿元，较2024年8月减少11.17亿元，环比下降4.60%。
风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。
