《2024年9月东吴金融月报揭秘：ETF市场火热，新发产品加速扩张》
投资要点
2024年9月，基金指数净值先轻微下降后迅速上涨，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。
2024年9月，股票型ETF基金资金净流入1469.97亿元，现存总规模16792.26亿元。宽基ETF方面，净流入1464.19亿元，规模维持在11629.13亿元；行业与主题ETF方面，净流入19.83亿元，规模维持在4888.09亿元；风格ETF方面，净流出14.05亿元，规模维持275.04亿元。
金融板块ETF呈现分化态势。截至9月30日收盘，银行ETF总市值达134.78亿元，净流入6.06亿元；证券ETF总市值达875.14亿元，净流出33.12亿元。
基金成交额同比上升，环比上升。本月全部基金日均成交额1553.09亿元，较去年同期上升37.3%，环比上升34.2%。本月ETF基金日均成交额1539.49亿元，同比上升39.8%，环比上升34.4%。
基金日均换手率小幅上升。本月全部基金日均换手率5.3%，同比上升0.6pct，环比上升0.6pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.5%，环比上升1.3pct；债券型ETF基金日均换手率43.6%，环比下降36.4pct；商品型ETF基金日均换手率6.4%，环比上升1.6pct；跨境型ETF基金日均换手率12.1%，环比上升2.4pct，货币型ETF基金日均换手率7.0%，环比上升1.3pct。
公募基金：开放式基金保有量略有上升，ETF规模及保有量略有上升。本月新发公募基金份额共464.84亿份，新发份额较上月上升35.50亿份，同比下降47.2%，环比上升8.3%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金229.84亿份，同比上升35%，环比上升176%；新发债券型基金227.00亿份，同比下降66.77%，环比下降24.04%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为30.88万亿元（环比+0.26%，同比+13.65%），其中开放式基金保有量较8月上升0.27%至30.72万亿元，占比99.50%，封闭式基金保有量较8月下降1.22%至1546.56亿元，占比0.50%。国内市场公募基金份额合计为29.99万亿份，环比上升0.28%，同比上升15.32%。封闭式基金份额为504.56亿份，环比下降10.68%。
ETF规模及保有量显著上升。本月新发ETF基金202.52亿份，同比上升127.4%，环比上升306.7%。整体ETF市场规模33877.06亿元，同比上升68.9%，环比上升22.7%。本月ETF保有量为3.39万亿元，环比上升22.66%，同比上升68.87%。
私募基金：8月存续规模略有下降，新备案数量显著下降。截至2024年8月末，存续私募基金148415只，较2024年7月减少2128只，环比减少1.41%；存续私募基金规模19.65万亿元，环比下降0.24%。2024年8月，新备案私募基金数量451只，较2024年7月减少553只，环比下降55.08%；新备案规模242.82亿元，较2024年7月减少90.81亿元，环比下降27.22%。
风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。
